Estratégias de day-trade

Uma das atividades mais fascinantes no mercado acionário é a do day-trade. Trata-se de uma atividade puramente especulativa, que difere marcadamente dos investimentos de longo prazo. O day-trade é um investimento por um dia.
As pessoas se acham mais espertas do que a média de Zecas e Joãos. Elas pensam que é fácil fazer day-trade e que vão ganhar dinheiro na moleza. Aí surge a primeira dificuldade: como se sobressair no mercado de espertalhões. O caminho óbvio é deter informações que ninguém conhece ou poder antecipá-las. Mas dificilmente poderíamos classificar tal atuação como de day-trade, porque as operações são pontuais e não recorrentes.
Todo day-trader opera tendo em vista três movimentos:
i) choque de preço positivo ou negativo (notícia boa ou ruim);
ii) tendência (de alta ou de baixa);
iii) correção (de alta ou de baixa).
É difícil lucrar com as notícias, porque todo mundo tem acesso à informação. Quando a notícia sai ou quando o mercado abre, as dez da manhã, os preços saltam e o ajuste é praticamente automático.
Também não é fácil lucrar com as tendências, principalmente porque boa parte dos movimentos de preço ocorrem quando o mercado está fechado. Na abertura, os preços saltam e a oportunidade de lucro imediato desaparece. De qualquer forma, a operação de tendência no day-trade reduz o risco do investidor, pois ele nunca fica desassistido.
A correção é o inverso da tendência. Às vezes o mercado exagera, pra cima ou pra baixo, e o trader pode aproveitar o momento para julgar os preços corretos do ativo que está operando.
Para facilitar, você pode operar com três horizontes temporais:
i) hoje;
ii) ontem;
iii) anteontem (antes de ontem).

Você precisa saber o que está fazendo. A tendência de ontem pode continuar hoje ou pode ser corrigida, assim como a do mês passado. Ou o mercado de hoje pode estar agitado e ter pouca memória. Horizontes temporais maiores também contam para as decisões, principalmente quando não há nada de significativo ocorrendo no mercado.
Por último, é preciso analisar a posição do ativo entre os demais. A sua operação pode ser:
i) isolada;
ii) de acompanhamento de pares;
iii) de acompanhamento do índice.
Ao todo temos 27 ou 54 combinações possíveis, dependendo de como você tratar a alta e a baixa. Exemplos: tendência/hoje/isolada ou tendência alta/hoje/isolada, correção/ontem/pares, notícia/hoje/pares, tendência/hoje/índice.
Com o tempo você pode classificar suas operações e descobrir quais são as mais lucrativas.