Atualmente, EUR/USD ou AUD/USD são os dois pares preferidos dos traders. Ao menos na Oanda, 27,4% das posições abertas são em EUR/USD e 12,4% em AUD/USD. Esses moedas correspondem a quase 40% do mercado. Pelo menos em tese, no noticiário, são moedas bastante correlacionadas, porque ambas tratam das perspectivas de superação da crise mundial, ainda que sob olhos mais ou menos puxados. Mas na prática a teoria é outra: a correlação entra as moedas está pequena: 0,18 no último ano e incríveis 0,04 nos últimos três meses. Outra moeda com tão baixa correlação com EUR/USD somente USD/JPY, -0,1 em doze meses. Vale lembrar que, naturalmente, por consequência, USD/JPY e AUD/USD também tem baixa correlação, 0,12 em um ano.
Note que a diversificação das aplicações só é de fato conquistada quando se atenta para pares com correlação baixa.
Curiosamente, nas posições abertas, as apostas são exatamente inversas: 59,0% longas em AUD/USD e 59,0% curtas em EUR/USD, mostrando, talvez, uma correlação inversa nos palpites — o que difere das correlações verificadas no passado e da correlação teórica.
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